Friday 11 August 2017

Posisi Variabel Posisi Forex


Manajemen Uang Artikel Ditulis oleh Dr. Van K Tharp Pentingnya Ukuran Posisi 2 Minggu lalu kita berbicara tentang percobaan lemparan koin. Anda kehilangan apapun yang Anda risiko saat ekor muncul dan Anda memenangkan dua kali risiko Anda saat kepala muncul. Jika R mewakili risiko Anda, sistem ini ditandai oleh dua R-kelipatan yang dihasilkannya: 1) - 1R (bila Anda kehilangan, Anda kehilangan apa yang Anda risiko dan R adalah singkatan dari risiko Anda) dan 2) 2R (saat Anda menang, Anda menang dua kali apa yang Anda risiko). Anda mengetahui bahwa ada enam jenis tujuan dan ketika Anda melakukan simulasi sistem perdagangan Anda, Anda akan menemukan bahwa ada persentase ukuran posisi optimal yang akan digunakan untuk setiap tujuan. Keenam tujuan tersebut adalah: Maksimum (rata-rata) mengembalikan Risiko Optimal Kembali Median untuk Mencapai tujuan 100 per bulan kita Kurang dari satu kesempatan kehancuran (yaitu turun 50). Lebih dari 0 kemungkinan kehancuran Perbedaan terbesar antara mencapai tujuan dan kehancuran kita. Dalam simulasi yang kami jalani, saya kehancuran saat turun 50 dan tujuan keuntungan kami menghasilkan 50 per bulan. Saya bisa saja menetapkan sejumlah tingkat kehancuran yang berbeda - dari bawah 1 sampai turun 100. Saya juga bisa menetapkan sejumlah tujuan yang berbeda - dari mana pun naik satu hingga satu juta persen atau lebih. Dapatkah Anda melihat bagaimana ada sejumlah tujuan yang tak terbatas Dan dapatkah Anda melihat bagaimana mungkin ada algoritma ukuran posisi yang berbeda yang akan memaksimalkan probabilitas masing-masing. Itulah seberapa penting ukuran posisi. Dan tidak terlalu banyak profesional bahkan mengerti betapa pentingnya hal tersebut. Salah satu kesimpulan Anda mungkin karena percobaan melempar koin itu tidak realistis untuk diperdagangkan. Itu terlalu bagus. Tidak ada yang bisa membuat 100 per bulan dengan mudah. Namun, ingatlah bahwa tidak ada satupun pengkritik normal dari perdagangan. Tidak ada biaya perdagangan yang terlibat. Dan tidak ada kesalahan yang terlibat. Dan kerugian itu selalu terbatas pada apa yang Anda risiko. Dalam real trading, Anda harus selalu mengalami kerugian terburuk sebelum masuk ke dalam perdagangan. Seperti yang telah Anda pelajari dari tip saya yang lain, itulah yang Anda definisikan 1R. Dan dalam real trading Anda bisa memiliki kerugian sebesar 5R. Padahal, saat Anda melakukan kesalahan, Anda sering akan mengalami kerugian yaitu sebesar 5R. Bila Anda menambahkan pertimbangan tersebut ke dalam real trading, maka itu menjadi lebih realistis. Tapi masalahnya adalah hampir semua ekonom yang mempelajari pasar, dan banyak orang yang mendapatkan gelar di bidang keuangan atau dilatih sebagai analis, hampir tidak mengerti tentang ukuran posisi. Namun ukuran posisi menyumbang sekitar 90 varian kinerja antara kinerja individu dalam perdagangan. Izinkan saya memberi dua contoh: Pertama, saya memainkan permainan marmer di beberapa ceramah saya. Ada sepuluh kelereng di tas yang ditarik secara acak diganti. Ini setara dengan sistem perdagangan dengan karakteristik sebagai berikut. 20 dari perdagangan adalah pemenang 10R (Anda menang 10 kali lipat dari risiko Anda) 5 dari perdagangan adalah pecundang 5R (Anda kehilangan 5 kali risiko Anda, yang sangat khas dari apa yang terjadi saat Anda membuat kesalahan). 75 sisanya diperdagangkan adalah pecundang 1R (Anda kehilangan apa yang Anda risiko). Saya biasanya memainkan game ini dalam pembicaraan. Satu marmer ditarik keluar pada satu waktu dan diganti. Penonton mulai dengan 100.000 dan harus memutuskan berapa banyak risiko pada setiap tarik marmer. Dan kami biasanya melakukan 30 perdagangan. Dengan 30 perdagangan, ada kemungkinan bahwa hasil akhir akan positif. Namun, katakanlah kita memiliki 100 orang di antara penonton. Kemungkinan kita akan memiliki 100 ekuitas yang berbeda di akhir permainan mulai dari nol sampai lebih dari satu juta dolar. Semua orang mendapatkan perdagangan yang sama, namun hasilnya berbeda. Dan perbedaan utama dalam hasilnya adalah berapa banyak yang dipertaruhkan per perdagangan. Ukuran posisi sangat penting untuk hasilnya. Ive mengulanginya ratusan kali dengan hasil yang sama. Contoh kedua berasal dari studi alokasi aset. Alokasi aset didefinisikan sebagai berapa banyak yang diinvestasikan dalam bentuk tunai, obligasi, dan ekuitas. Para peneliti mempelajari 82 rencana pensiun selama periode 10 tahun dan menyimpulkan bahwa lebih dari 90 variabilitas kinerjanya disebabkan oleh variabel kuota ini. Mereka menyebutnya alokasi aset, tapi saya sebut seberapa besar ukuran variabel posisi. Dan sekarang Anda mulai melihat sekilas seberapa penting ukuran posisi untuk benar-benar mengerti. Kursus Kinerja Puncak untuk Investor dan Pedagang Kursus studi di rumah ini adalah karya Dr. Tharps. Ini dirancang untuk semua level investor dan trader - pemula, maju, trader yang tidak berhasil berusaha untuk meningkatkan kinerjanya, dan trader sukses yang ingin lebih sukses. Software Size Size Im menggunakan MTP 7.5 sekarang selama 5 bulan dengan hasil yang sangat bagus. Saya harus mengakui bahwa pada awalnya sulit bagi saya - sebagai praktisi Elliott - untuk menyadari manfaat dari pendekatan EW yang terisolasi. Prinsip EW adalah logis dan terlihat sederhana dan jelas (hanya) dalam pandangan retrospektif, namun, kebingungan terjadi ketika Anda harus mengambil keputusan sekarang dengan konsekuensi kehilangan uang. Saya pikir asumsi dari 50 situasi yang tidak jelas dan berkabut tidak terlalu jauh dari kebenaran. Dalam dilema ini, pendekatan EW Anda memberikan panduan yang sangat jelas dan andal. Semakin lama saya bekerja dengan MTP 7.5, semakin banyak yang dapat saya manfaatkan daripadanya. Pedagang Pribadi AE Apa Posisi Ukuran Ukuran Posisi yang Benar adalah salah satu bagian terpenting dari pendekatan trading yang sukses, namun tidak digunakan dalam sebagian besar perangkat lunak perdagangan atau yang disebutkan Oleh kebanyakan pakar perdagangan. Jadi, bahan ini mungkin baru bagi Anda Position Sizing menggunakan risiko yang dipilih pada setiap perdagangan Anda, sehingga mengukur posisi untuk mempertimbangkan perbedaan dalam entri perdagangan dan tingkat tutup pelindung awal untuk berbagai perdagangan. Perdagangan yang berbeda memiliki entri perdagangan yang berbeda dan tingkat pemberhentian yang berbeda - terkadang entri tersebut mendekati tingkat stop awal, kadang-kadang lebih jauh lagi. Jika Anda selalu melakukan trading di sejumlah lot (forex), saham (saham) atau kontrak (futures), risiko awal Anda antara set-up yang berbeda ini akan bervariasi. Jika risiko awal Anda bervariasi dari perdagangan ke perdagangan, tidak mungkin untuk menjaga kerugian Anda tetap kecil dan konstan. Satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan menggunakan Ukuran Posisi yang benar. Anda akan pernah mendengar ungkapan menyimpan kerugian Anda kecil dan keuntungan Anda besar untuk berhasil dalam perdagangan. Tapi apa yang gagal ditangani adalah bagaimana mencapainya saat Anda memiliki risiko awal yang berbeda pada pengaturan yang berbeda dan di pasar yang berbeda. Yang lebih penting, inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan keuntungan Anda berhubungan langsung dengan kerugian Anda. Hal ini penting jika Anda benar-benar memiliki keuntungan yang besar dalam kaitannya dengan kerugian kecil Anda. Ini mungkin tampak rumit tapi solusinya sederhana. Yang harus Anda lakukan adalah menerapkan akun trading Anda yang sama ke setiap perdagangan. Untuk melakukan ini, Anda harus memvariasikan jumlah lot, saham atau kontrak yang Anda trade - untuk menjaga agar risiko awal ini tetap konstan dari perdagangan ke perdagangan. Misalnya, kami menyarankan risiko maksimum 1-3 untuk perdagangan berjangka, 0,1-0,5 untuk saham, 1-3 untuk forex dan 1-2 jika Anda daytrade. Jadi, untuk 2 risiko pada akun 20.000 dolar AS, ini berarti risiko awal sekitar 400 untuk setiap set perdagangan Anda. Anda kemudian harus menghitung berapa banyak lot, saham atau kontrak untuk diperdagangkan untuk 400 risiko awal ini, berdasarkan harga masuk perdagangan dan harga stop kontak awal Anda. Ini mungkin tampak rumit tapi MTPredictor membuatnya sangat mudah karena MTPredictor melakukan perhitungan Position Sizing untuk Anda secara otomatis: Letrsquos melihat contoh pada indeks 5 menit UK FTSE di masa depan, dengan menggunakan 2 risiko pada akun pound20.000. Klik pada bagan untuk memperbesar Seperti yang Anda lihat, pada saat set-up awal, jumlah lot, saham atau kontrak secara otomatis dihitung untuk Anda oleh MTPredictor - ini adalah variabel dari perdagangan ke perdagangan - untuk menjaga dan mempertahankan Risiko kecil dan konstan Anda dari perdagangan ke perdagangan. Di sini Anda dapat melihat, berdasarkan tingkat masuk perdagangan dan tingkat pemberhentian pelindung awal, perangkat lunak tersebut menyarankan agar Anda memperdagangkan 2 kontrak untuk 2 risiko pada sampel ini sebesar pound20.000 akun. Hal ini membuat risiko awal tepat di bawah level pound400 (2 poundsterling) kami. Inilah yang kami sebut sebagai satu unit risiko atau 1R. Letrsquos melihat contoh lain, kali ini di AS e-mini (ES) pada Bagan 3 menit, menggunakan 2 risiko pada akun 20.000 Klik pada Bagan untuk memperbesar Seperti yang dapat Anda lihat, pada saat set awal - Jumlah lot, saham atau kontrak secara otomatis dihitung untuk Anda oleh MTPredictor - ini adalah variabel dari perdagangan ke perdagangan - untuk menjaga dan mempertahankan risiko konstan dan kecil Anda dari perdagangan ke perdagangan. Di sini Anda dapat melihat, berdasarkan tingkat masuk perdagangan dan tingkat pemberhentian pelindung awal, perangkat lunak ini menyarankan Anda untuk menukar 4 kontrak (ini adalah variabel Position Sizing) untuk 2 risiko pada sampel ini 20.000 akun. Hal ini membuat risiko awal di bawah tingkat 400 (2 dari 20.000) kami. Inilah yang kami sebut sebagai satu unit risiko atau 1R. Hasilnya adalah perdagangan porfitable yang sangat bagus dari 5.5R, atau sekitar 1.900 pada 350 risiko awal (mengabaikan selip dan komisi). Tapi yang penting adalah bagaimana Profit ini jauh lebih besar (5,5x) dari pada risiko awal. Tapi sekarang tiba parthelliphow yang sangat penting, keuntungan berhubungan dengan riskhellip awal ini. Terlalu banyak pedagang yang melihat keuntungan dengan uang murni dan tidak tahu bagaimana ini berhubungan dengan kerugian mereka. Inilah yang saya bicarakan di halaman sebelumnya, dan merupakan salah satu alasan kebanyakan pedagang amatir tidak dapat menghasilkan keuntungan yang benar-benar besar dalam kaitannya dengan kerugian mereka. Dalam contoh FTSE diatas, saat ini trade stop out profit kira-kira 6R atau 6x ukuran resiko awal. Inilah yang penting - bukan keuntungan seberat 1,98, tapi bagaimana pound1,900 ini terkait dengan risiko awal pound320 (tidak termasuk selip dan komisi) yang dibutuhkan untuk melakukan perdagangan. Dengan kata lain, Anda harus melihat semua keuntungan Anda di unit risiko, bukan hanya persyaratan uang. Inilah yang dimaksud saat kita membicarakan keuntungan menjadi 6R - ini menggambarkan seberapa besar keuntungannya dalam hal risiko awal penyiapan awal. Ini benar-benar penting, namun banyak orang belum pernah mendengar tentang Position Sizing, jadi mengapa Well, secara terus terang, sebagian besar pedagang tidak berhasil sehingga tidak tahu seberapa penting Ukuran Posisi yang benar adalah kesuksesan trading jangka panjang. Ini juga Mengarah pada salah satu kepercayaan yang paling menyesatkan yang dimiliki oleh sebagian besar pedagang amatir yang kehilangan - bahwa Anda harus benar atau memiliki kemenangan yang tinggi untuk sukses. Ini adalah propaganda penjualan sampah lengkap yang dihasilkan oleh guru atau orang penjualan mandiri yang tidak memiliki pengalaman perdagangan praktis sendiri. Ringkasan - Ukuran Posisi Untuk menerapkan Ukuran Posisi yang Benar pada perdagangan Anda, Anda memulai dengan mempertaruhkan akun trading Anda yang sama pada setiap perdagangan. Untuk melakukan ini, Anda harus memvariasikan jumlah lot, saham atau kontrak yang Anda perdagangan untuk menjaga agar risiko awal ini tetap konstan dari perdagangan ke perdagangan. Kami menyarankan risiko maksimum 1-3 untuk perdagangan berjangka, 0,1-0,5 untuk saham, 1-3 untuk Forex dan 1-2 jika Anda melakukan perdagangan hari. Jadi, untuk 2 risiko pada akun 20.000 dolar AS, ini berarti risiko awal sekitar 400 untuk setiap set perdagangan Anda. Anda kemudian harus menghitung berapa banyak lot, saham atau kontrak untuk diperdagangkan untuk 400 risiko awal ini, berdasarkan harga masuk perdagangan dan harga stop kontak awal Anda. Seperti yang telah Anda lihat, MTPredictor secara otomatis membuat perhitungan ini untuk Anda. Apa selanjutnya

No comments:

Post a Comment